Fintech(핀테크) 에 대해 들어 보셨죠? Fintech는 금융(Finance) 와 기술(Technology)의 합성어 입니다. 사실 프로그래밍 언어자체는 그냥 기술을 구현하는 하나의 수단이기때문에 그것이 Python 이던 Java 이던 C++ 이던 전혀 상관이 없습니다. 그냥 PynTech 라고 제가 이름을 지은 이유는 Python 으로 함께 이런 저런 것을 해보려구요..
그리고 FInTech는 어렵고 복잡한 금융 프로세스를 기술을 접목하여 우리에게 편리함을 가져다 주는 기술을 일컫는데 더 많이 사용됩니다. 예를들어, 1대 인터넷 은행인 K뱅크를 필두로, 토스와 카카오뱅크 등이 있겠죠? 뱅크 샐러드 등 이런 서비스들이 FinTech 의 대표적인 서비스 입니다.
1. Quant
하지만 우리는 앞으로 핀테크도 핀테크 지만. Quant 에 관련 하여 더 많이 알아볼꺼에요.
Quant 는 Quantitative Analysis 로 계량적 분석의 약자입니다. 한글도 영어도 어렵습니다만,
이 QA(Quantitative Analysis) 가 어떤 뜻인지는 아주 짧게 아래 세가지만 알면 됩니다.
- QA는 수학적, 통계적 모델, 계산 및 계측 연구를 하는 것 입니다. 보통 가격의 패턴 시장의 변화 등의 시장의 행동을 이해하는데 그 목적이 있습니다.
- QA는 숫자로 부터 현실, 즉 이 리얼 월드를 표현하는 방법입니다.
- QA는 GDP 같은 현실의 수치를 에측하며, 주가 및 가치를 평가합니다.
제가 대학교를 졸업하고 대기업 공채에 합격을 한 후에 1년만에 퇴사하고 5년동안 시스템 트레이딩 분야에 종사했었었는데요, 그때는 Python 보다는 C언어를 많이 사용했습니다. 컴파일 언어라 더 빠르고, 부동소수점을 많이 다뤄야 하기 때문에 C, C++, JAVA 등이 많이 유리 했었죠.
그때는 HFT 라고 High Frequency Trading 이 한참 유행하는 시절 이었습니다.
1초에도 수 백번씩 거래를 하고 최소 리스크로 시장에 참여해서 수익을 조금이라도 창출하면 시장에서 탈출하는 방법 이었습니다. 하지만, 외부 조건에 의해 많은 영향을 받게되고(회선의 속도 등) HFT 알고리즘 끼리 서로서로 잡고 잡히는 형태가 되어 제 살 깎아 먹기가 되어 가고 있었습니다.
2. AI 인공지능의 등장
이제는 AI 가 나왔어요!
그때도 신경망 같은 이론은 이었고 충분히 구현가능한 수준의 기술이었습니다. 하지만, 10년동안 비약적인 발전을 했습니다.
뉴스를 읽고 분석할 수도 있고
캔들차트를 읽고 미래를 예측할 수도 있습니다.
다만, 과거의 경험을 통해 학습한 AI에 잘 움직일 것이라고 믿지 않습니다. 절대 믿지 않아요.
그럼 역사는 반복된다는 전제가 있어야 합니다.
역사는 반복된다와, 시장은 랜덤워크 한다는 주장은 전혀 좁혀지지 않고 있는 법이지요.
역사가 반복된다는 주장을 하는 시장 참여자가 많아지면, 시장은 당연히 반복되는 패턴을 보일것이고,
그렇지 않으면 반대의 행보를 보일테니 까요. 어짜피 시장 참여자가 시장을 만들어 가기 때문에, 시장을 읽고 이해 한다. 라는 말보다 저는 시장 참여자에 대한 욕망과, 생각, 유행 들을 읽는 것이 더 우수한 성과를 낼 수 있다 생각 합니다.
그래서 AI 혼자 트레이딩을 한다는 말은 아마 20년은 더 있어야 하지 않을까요? 그리고 언제나 그랬듯이.. 시장은 같은 생각을 하는 시장참여자에게 부를 가져다 준 적이 없습니다. 다른 생각 좀더 기발한 생각을 해봐야 할 때가 된것이지요.
물론 사람마다 다르겠지만.. 만약에 여러분이 투자자 라면,
AI 가 직접 투자하는 상품에 투자 하시겠습니까? 아니면 AI를 잘 다루는 전문가에게 투자를 하시겠습니까?
3. 시장은 랜덤워크 한다.
이 것이 정말 사실이면 AI 도 언젠가 학습을 토대로 랜덤워크의 변수도 열어 놓겠지요?
자본시장은 많은 바둑과는 비교할 수 없을 만큼 변수가 많지만, 그에 비해 역사가 너무 짧다고 생각해요. 아주 짧은 시간안에 수백만번의 대국을 마치는 알파고.. 그렇게 세계 최강이 될 수 있었던 이유는 그만큼 많은 데이터를 생생해 낼 수 있으니까요.
하지만, 자본 시장은 그러지 못합니다. 1분단위 봉 틱차트 등 아주 짧은 가격 정보는 어쩌면 노이즈 일수도 있고..
그래서, 지금은 아저씨 개발자 이지만, 한때 잘나가던 시스템 트레이더의 인사이트를 가지고 관록을 붙여, 어두운 방에 촛불이 되어 밝혀 보고 싶습니다.
자... 출발할까요?
- [[a.original_name]] ([[a.file_size | fileSizer]])
